整理之前的总结文字，把这篇交易系统的文章重新修改发出来供大家参考。抛砖引玉，欢迎这方面的专业人士共同探讨交流。（原文是2016年写的，以下红色字体均为修改后的文字）
建立交易系统就是回答三个问题：
1、为什么建立交易系统？
2、交易系统是什么？
3、怎么样建立交易系统？
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林广茂引的一首诗
为什么建立交易系统呢？这个问题一定是新手，或者说尚未持续稳定盈利的投资者提出来的问题。因为成功的交易者已经有肯定的答案了。我是在经历了几年不成功的交易之后，被一句诗触到了：
“ 竹影扫阶尘不动，
月入深潭水无痕；
无根浮赢空欢喜，
未悟真经套中人。”
竹影扫阶为何尘土不动呢？月亮掉入深潭水为何不动呢？这话和另外一句话有异曲同工之妙：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。你只是在背书上的理论和别人的观点，你根本无法真正的扫到台阶，自然尘土不动。无根讲的不就是我们没有交易系统么，就是短时间内赚了钱，账目上出现浮盈，也只是空欢喜一场，随时就出现回撤还给市场，甚至又是亏损。只要你不能得到自己的交易系统和正确的理念，你就无法逃脱被套的命运！！这几句话，让我数月难眠。反思自己之前的交易错在哪里？还能继续这么搏杀了么？答案肯定的告诉我，必须建立交易系统，必须有根、有据、有真经。
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交易的四个步骤
交易系统的内容是什么？从交易的角度看，投资者交易期货都包含三步曲：判断趋势——找切入点——波段操作（量化选择——判断趋势——等待信号——波段交易）。交易系统就是判断趋势，找切入点和波段操作的专业化的称呼。
一、量化选择。这是交易的第一步，选择交易的品种。这里面有的人喜欢多品种交易，有人的喜欢做熟做精少量品种。我个人倾向于选择做熟做精少量品种。
这里的少量品种选择，我的依据是通过成交量、持仓量和波动率三个指标加权平均排序。把商品分为一级商品、二级商品、三级商品。这里面一级商品10个，是成交量、持仓水平和活跃度最优的前十名。我在里面选择五个观察2个交易。这是我的量化选择思路。（图为4月17日的排序表）
二、判断趋势。所有进入市场的人，都是先判定趋势涨还是跌，当他断定这里是上涨趋势，或者下跌趋势的时候，他会为此付诸行动。趋势有三个特点：
1、上涨趋势（上涨趋势里面包含价格下跌）
2、下跌趋势（下跌趋势里面包含价格上涨）
3、投资者在不同的时间起点和周期下，得到的上涨和下跌趋势结论不同这也是市场能产生交易的本质原因。
（很多人会说有盘整趋势，盘整无趋势，但经常出现）
那么，我们不仅要问了，你判断是上涨趋势，为什么里面包含了价格下跌呢？鼻祖道氏说过价格的趋势分：大的趋势，次级折返和日间杂波。也就是说，即使我们判断对了上涨趋势，买进去也可能下跌，判断对了下跌趋势，也可能上涨。我们用沪铜作为例子。大的方向是下降，但是三波反升，对于期货交易中低位、重仓、做空的来讲是不是灾难性的呢？
三、等待信号。专业的讲等待信号就是利物莫尔说的临界点，我们用一句老话讲就是打蛇打七寸，找到七寸的地方很容易打死蛇，不然打蛇不成反被咬。那么交易就是要找到趋势里面的信号。信号有两类：
1、形态上的信号。这个形态需要耐心等待市场走出来，不能急于入场。反转形态，中继形态，里面双底，头肩底，震荡区间比较容易判断。其中很重要的一个均线形态，就是四线开花理论，均线发散排列趋势明确。形态的出现，一方面证明是主力资金所为，一方面，可以依据形态设定入场点和离场点。
2、成交量上的信号。任何趋势和形态都离不开资金的推动，短线交易唯一的指标就是量能指标。成交量出现在突破的点上，就是跟进的机会，反之，这个关键的点如果被反包围了，逆向操作的成功率就很大。
这里需要再三强调，信号不等于准确。只是说要依据这样的信号操作，成功的概率大，同时止损也会比较容易设定。
三、波段操作。
波段操作的基本原则有两条：一条是，不抄底不逃顶，另外一条是：重趋势不重价格。波段操作的核心是倚靠资金管理实施交易，来获利。波段最终的目的，要实现盈亏和胜率的合理性，盈亏比越大越好，胜率越大越好。但是盈亏比提高，胜率肯定会下降，这是个概率问题。
波段要成为一种思维方式，这一点至关重要！！！
当你开仓5%的保证金螺纹多单的时候，你所需要想的就是止损设在哪里？如果出现了止损，你必须平静的面对这笔单子。如果如你所想的单子开始盈利了，考虑止盈或者加仓。每个单子最终都不要暴露出巨大的风险敞口，这是关键。
开仓就意味着一笔亏损，就像会计一样计提坏账准备。止损和止盈是交易的组成部分。这是客观理想的交易状态。
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不断完善交易策略
交易四部曲就是量化选择、判断趋势，等待信号，波段交易。也有成功的投资者没有理论化的交易系统概念，但是他们的操作里面天生就有这种思路在里面。交易系统是把盈利交易者的经验和教训总结成理论，供后来者学习应用。交易系统的需要融合趋势分析、资金管理、止盈止损策略，形成成熟固定的打法。交易策略是简单的东西，就是打法。我们可以记住这几条。
1、事后诸葛亮事前猪一样。行情走出来买卖点都是简单，但是行情在途中，其实什么可能都有。比如，一波下跌行情，出现一根止跌大阳线，他即可能反转，也可能是反弹，这时候你必须坚持选择一个方向。为此付出较小的代价，如果看对了赚一笔大钱。
2、操着卖白粉的心赚着卖白菜的钱。考虑问题太多，太细，思前顾后，这样子可能会措施机会，也可能承担太多压力。交易是个概率游戏，胜负都有一定的可能性，只要策略是合理的，就去坚持他。世间万物都有兴衰周期，不能一直赚钱。我们要逐步走向简单交易，操着卖白菜的心赚着卖白粉的钱，才是性价比合适的生意。
3、形态、量信号至关重要，但是也不是完全可靠。寻找交易信号，我是通过520均线系统来判断趋势的，但是不是每个趋势的拐点都有参与价值。这时候就需要我们快速做出判断。
4、最后一条，也是最重要的一点，资金管理是王道。仓位，仓位，仓位。越小的仓位压力越小，承担的波动越大，赢钱的可能性越多。越大的仓位压力越大，承担的波动越小，输钱的可能性越大。这一点毋庸置疑，降低撞车风险的最佳办法就是降低车速，或者把车停在路边。
切记疲劳驾驶，切记酒后驾驶，切记超速违法。这是开车，交易也是一样。建立系统，就是建立交通规则。有驾驶经验的朋友对比一下开车和交易，有基本相同的道理。